An anatomi of trading strategier bevis från kina

En anatomi av handelsstrategier Bevis från China. Haigang Zhou John Geppert och Dongmin Kong. Abstract Med hjälp av en samlad tvärsnitts-tidsserie-tillvägagångssätt utvärderar vi vinster av momentumstrategier och identifierar vinstkällorna i Kinas aktiemarknad Momentum-strategier skapar betydande och Negativ avkastning på A-aktiemarknaden på investeringshorisonten på en månad och över nio månader På B-aktiemarknaden ger momentumstrategier betydande och negativa avkastningar vid och över tolv månader. Nedbrytningsanalysen konstaterar att den negativa avkastningen huvudsakligen hänför sig till Tidsserieens lönsamhet för aktieavkastning Även om momentstrategier genererar signifikanta och positiva avkastningar under perioden efter att Kina öppnade sin en gång utländska begränsade B-aktiemarknad till inhemska enskilda investerare, visar den relativa betydelsen av tidsseriens förutsägbarhet och tvärsnittsvariationen Ändra inte. Relaterade arbeten Denna vara kan vara tillgänglig någon annanstans i Ec OnPapers Sök efter objekt med samma titel. Export-referens BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Utvecklingsmarknader Finans och handel redigeras för närvarande av 3.Mera artiklar i Emerging Markets Finance and Trade från ME Sharpe, Inc Serie data underhållna av Chris Nguyen. This site är en del av RePEc och all data som visas här är en del av RePEc dataset. Om ditt arbete saknas från RePEc Här är hur du bidrar. Frågor eller problem Kontrollera EconPapers FAQ eller skicka mail till. An Anatomy of Trading Strategier Bevis från Kina. Genom att använda en sammanslagd tidsplan för tvärsnittsserier, utvärderar vi vinstmomentstrategier och identifierar vinstkällorna på Kinas aktiemarknadsmomentstrategier genererar betydande och negativa avkastningar på A-aktiemarknaden på investeringshorisonter vid en Månad och över nio månader På B-aktiemarknaden ger momentumstrategier betydande och negativa avkastningar vid och över tolv månader. Nedbrytningsanalysen finner att nega Avkastning beror främst på lönsamheten för aktieavkastning i tidsserie. Även om momentstrategier genererar betydande och positiv avkastning under perioden efter att Kina öppnade sin en gång utländska begränsade B-aktiemarknad till inhemska enskilda investerare, var den relativa betydelsen av tidsseriens förutsägbarhet och Tvärsnittsvariationen förändras inte. Årets publicering. Företagsfinansiering Finans och finansiell förvaltning. Genom att använda en sammansatt tidsplan för tvärsnittsserier, utvärderar vi vinstmomentstrategier och identifierar vinstkällorna i Kinas aktiemarknad. Momentumstrategier genererar Signifikanta och negativa avkastningar på A-aktiemarknaden på investeringshorisonten på en månad och över nio månader På B-aktiemarknaden ger momentumstrategier betydande och negativa avkastningar över och över tolv månader. Nedbrytningsanalysen konstaterar att den negativa avkastningen är övervägande Hänförlig till tidsserie lönsamheten av aktieavkastning S Även om momentstrategier genererar betydande och positiva avkastningar under perioden efter att Kina öppnade sin en gång utländska begränsade B-aktiemarknad till inhemska enskilda investerare, förändras inte den relativa betydelsen av tidsserierna förutsägbarhet och tvärsnittsvariationen. Rekommenderad Citering. Zhou, H Geppert, J Kong, D 2010 En anatomi av handelsstrategier Bevis från Kina Emerging Marketing Finance Trade, 46 2, 66-79 doi 10 2753 REE1540-496X460205.